宏观数据：国债收益率正指模型
Author: ianzeng123, Date: 2024-02-02 13:41:30Tags:
本策略理论框架研究部分已放在《基于宏观数据商品期货的研究框架：国债收益率》，大家可参考查看。
依据研究理论，10年期国债收益率和螺纹钢品种走势相关性较高。通过使用DATADATA平台获取国债收益率数据，编写策略：
（1）当实时10年期国债收益率大于5日移动均值，进行平空开多操作； （2）当实时10年期国债收益率小于5日移动均值，进行平多开空操作。
研究分析发现，在2011到2022年之间，疫情大放水，国债收益率和螺纹钢品种相关较低，因此设定策略起始时间为2022年。经过策略回测，使用螺纹钢品种（初始资金100W，每次开仓手数为50），获得良好的收益：
螺纹钢品种策略收益：
)
同样使用基建相关品种比如沥青（初始资金100W，每次开仓手数为50），也可以取得良好收益，证明国债收益率和国家基建相关品种相关性较强，因此策略可以适合于该类品种；但是经过测试，玻璃品种和铁矿石品种和国债收益率走势相关性较低，因此策略结果较差，这可能是由于该类品种的房地产属性。大家可以尝试更多品种，从宏观角度研究不同期货品种的因子相关性。
沥青品种策略收益：
)
另外，国债收益率和股指点数也存在密切相关，我们可以使用股指期货作为回测品种验证一下（初始资金100W，每次开仓手数为4）。回测结果证明，在2018到2024年间，国债收益率对应股指期货的预测模型也取得了良好的回测效果。
股指期货品种策略收益：
)
/*backtest
start: 2022-01-03 09:00:00
end: 2024-02-01 15:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}]
args: [["ContractType","rb888",360008]]
*/
value_y10 = request.data("https://www.datadata.cn/api/v1/query/69a5518b-228d-4a14-8214-9390b2be53d0/data", "$.value_y10") //十年期国债收益率
plot(value_y10, "10年期国债收益率")
avg_value_y10 = ta.ema(value_y10, 5)
if value_y10 > avg_value_y10
strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
else if value_y10 < avg_value_y10
strategy.entry("Enter Short", strategy.short)
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