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发明者量化My语言（Mylang）文档

Author: 雨幕, Created: 2021-10-25 16:58:53, Updated: 2024-01-31 12:18:24

[TOC]

My语言是对麦语言的兼容并增强的一种程序化交易语言。FMZ量化的My语言会进行严格的语法检查，例如在使用语言增强嵌入JavaScript语言代码时，在%%操作符之后多跟一个空格字符都会引起报错。

  • 基础说明

    • 合约

      商品期货合约

      商品期货

      rb888       螺纹钢主力合约
MA000       甲醇指数合约
rb1901      螺纹钢合约

等等.. 以此类推，具体可以参看JavaScript/Python/C++文档的：https://www.fmz.cn/api#期货交易

      img

      设置合约时可以rb1901/rb1905。 行情数据为rb1901，下单交易合约为rb1905。

    • 变量

      变量是电脑内存中开辟的一块用来存数据的空间，简单说就是用来保存数据的。

      开辟第一个变量

      // 将1赋值给变量a
a:=1;

      在麦语言中，从数据量上简单区分：

      1. 单值数据：只有一个值，例如0、1、’abc’。
      2. 序列数据：一堆单值数据组成的数据序列，例如Close(收盘价)，这里的Close包含了n个周期的收盘价[ 10.1 , 10.2 , 10.3 , 10.4 , 10. 5 ...]

      从“变量类型”进行区分

      1. 字符串类型：必须使用''包裹，字符串类型不允许直接使用，需要配合函数输出到视图中。
      INFO(CLSOE>OPEN,'OK!');
      1. 数值类型：包括整数、浮点数(小数)。
      // 整数
int:=2;

// 小数
float:=3.1;
      1. 布尔类型，使用1（代表真）或者0（代表假）：1、0，真或者假。例如：A:=1>0;这句代码执行后，A的值就是1。
      // 当前周期收盘价大于-999，你会发现，每个周期的返回值都是1，代表true，因为收盘价几乎不可能为负数
is_true:=Close>-999;
      1. 全局变量
      VARIABLE:VALUE1:10;     // 声明一个全局变量，赋值为10，只执行一次。

      回测时需注意：

      VARIABLE:NX:0;    // 初始一个全局变量NX为0
NX..NX+1;         // 每次累加1
INFO(1,NX);       // 每次打印NX

      最初INFO语句打印的是101，可能有疑问初始不是0么 ？ 原因是回测时初始的K线有100根，已经跑过了100根K线，累加了100次。 实盘根据初始获取多少K线而定。

      • 命名规则

        在多数的系统中，变量命名不允许使用系统“保留字”(内置变量名、函数名)。例如众所周知的Close、C。此外，不允许纯数字或者数字开头。最后不允许很长，不同的系统长度限制不同。 其实你大可不必纠结主流系统对于中文的解析的效率，相信“麦语言”它对中文是非常友好的。撸码无数的老司机，推荐你使用如下两种命名规范：

        1. 中文命名
        // 优雅的输出
五日均线:=MA(C,5);
        1. 英文+下划线
        // 输出
move_avg_5:=MA(C,5);

        如果你偏爱英文，请尽可能让人可以理解你变量的含义。不要使用诸如：A1，AAA，BBB…这类的命名方式。相信我过些时日你再次复查你的指标代码时，由于记忆的缺失你会非常痛苦。同样的当你把代码导出给他人的时候，阅读者的心态一定是崩溃的。

        那么从现在开始，尽情地拥抱“麦语言”吧！但愿它能成为你节分析、决策的强大工具。

    • 数据类型

      数据类型是一个基础的概念，在编写中当我们将一个明确的数据赋值给变量时，这个变量也就变成了数据自身的类型。

        1. 数值类型：
        1、2、3、1.1234、2.23456 ...
        1. 字符串类型(str)：
        '1' 、'2' 、'3' ，字符串类型必须用 '' 包裹
        1. 序列数据：
        一系列单值数据构成的数据集合
        1. 布尔类型(boolean)：

        用1代表true，0代表false。

        示例

        // 声明一个数值类型的变量
var_int := 1;
// 声明一个序列数据的变量
var_arr := Close;
// 字符串类型不能单独声明，需要结合函数
INFO(C>O, '阳线');

    • 运算符

      用于执行指标代码的运算、计算，简单而言就是参与运算的符号。

      • 赋值运算符

        用于给某个变量赋值

          1. :

          :，代表赋值并且输出到图(副图)中。

          Close1:Close;      // 将Close赋值给变量Close1，并且输出到图中
          1. :=

          :=，代表赋值，但不输出到图(主图、副图…)中,也不显示在状态栏表格中。

          Close2:=Close;     // 将Close赋值给变量Close2
          1. ^^

          ^^，两个^符号代表赋值，给变量赋值并且输出到图（主图）中。

          lastPrice^^C;
          1. ..

          ..，两个.符号代表赋值，给变量赋值并且显示变量名、数值在图表中，但是不画图到图表（主图、副图…）中。

          openPrice..O

      • 关系运算符

        关系运算符是双目运算符，用在条件表达式中。用于判断两个数据之间的关系。

        返回值：布尔类型，不是true(1)、就是false(0)。

          1. 大于>
          // 将2>1的运算结果赋值给rv1变量，此时rv1=1
rv1:=2>1;
          1. 小于<
          // 返回false，也就是0，因为2大于1
rv3:=2<1;
          1. 大于等于>=
          x:=Close;
// 将收盘价大于等于10的运算的结果赋值给变量rv2
// 注意，由于close是一个序列数据，当进行close>=10运算的时候，本质是每个周期都进行运算，所以每个周期都会有一个1、0的返回值
rv2:=Close>=10;
          1. 小于等于<=
          此处省略
          1. 等于=
          A:=O=C;     // 判断开盘价是不是等于收盘价。
          1. 不等于<>
          1<>2       // 判断1是否不等于2，返回值为1(true)

      • 逻辑运算符

        返回值：布尔类型，不是true(1)、就是false(0)。

        1. 逻辑与&&，可以使用and替代，与连接的左右两边必须同时成立。
        // 判断 cond_a，cond_b，cond_c 是否同时成立
cond_a:=2>1;
cond_b:=4>3;
cond_c:=6>5;
cond_a && cond_b and cond_c;    // 返回值为1，成立
        1. 逻辑或||，可以使用or替代或链接左右两边，一边成立(true)，整体则成立(返回值 true)。
        cond_a:=1>2;
cond_b:=4>3;
cond_c:=5>6;
cond_a || cond_b or cond_c;    // 返回值为1，成立
        1. ()运算符，计算时会先计算括号内的表达式。
        1>2 AND (2>3 OR 3<5)    // 运算结果为假
1>2 AND 2>3 OR 3<5      // 运算结果为真

      • 算数运算符

        返回值：数值类型

        算术运算符即算术运算符号。是完成基本的算术运算(arithmetic operators)符号，就是用来处理四则运算的符号。

        • 加 +

          A:=1+1;      // 返回 2

        • 减 -

          A:=2-1;      // 返回 1

        • 乘 *

          A:=2*2;      // 返回 4

        • 除 /

          A:=4/2;      // 返回 2

    • 函数

      • 函数

        在编程的世界里，“函数”其实就是一段实现了某种功能的代码。并且可以供其它代码调用，一般形式如下：

        function(param1,param2,...)

        • 构成：

          函数名(参数1，参数2，…)，可能没有参数或者有多个参数。例如MA(x,n);代表返回n周期的内x的简单移动平均值。其中MA()就是一个函数。x和n就是函数的参数。

          使用函数的时候我们需要了解函数基本定义，也就是调用该函数可以获得什么数据。通常而言函数都带有参数，当我们传入参数的时候需要确保传入的数据类型是符合的。现阶段多数的IDE 的代码提示功能非常的不完善。有给出参数的数据类型，给我们的使用带来的一定的困扰，对MA(x,n);解释为：

          返回简单移动平均
用法：
AVG:=MA(X,N): X的N日简单移动平均，算法(X1+X2+X3+...+Xn)/N，N支持变量

          这对于初学者来说非常的不友好。接下来我们对函数进行彻底的剖析，试图寻找一个快速学习、使用函数的方法。

      • 返回值

        为了快速学习函数，首先我们需要理解一个概念。叫做「返回值」。“返回”顾名思义，就是「还回来」。值则代表「具体的数值」，那么返回值的意思即：可以拿到的数据。

        // 因为后面的代码中会用到，所以用变量 return_value 接收、保存 function()的返回值
// retrun_value := function(param1,param2);
// 例如：
AVG:=MA(C,10);     // AVG即retrun_value，function函数即：MA函数，param1参数：C即收盘价序列数据，param2参数：10。

      • 参数

        其次函数的第二个概念重要概念就是参数，传入不同的参数可以得到不同的返回值。

        // 变量ma5接收5日收盘价移动平均值
ma5:=MA(C,5);
// 变量ma10接收10日收盘价移动平均值
ma10:=MA(C,10);

        上述的变量ma5、ma10的第一个参数X都是C(收盘价)，实际上C也算一个函数(返回开盘至今的收盘价序列)，只不过他没有参数。第二个参数5、10这是用来告诉MA()函数，我们要获取收盘价几日的移动平均线，通过参数，函数使用起来变得更加灵活。

      • 如何学习

          1. 首先，需要了解函数的作用，也就是这个函数可以给我们返回什么数据。
          1. 最后就是了解返回值的类型，毕竟我们使用函数就是为了获得返回值的。
          1. 其次我们需要了解参数的数据类型MA(x,n)，如果不知道参数x、n的数据类型也就无法正确的获得返回值。

        在后面的函数介绍、使用，遵循上述3条原则。

    • 语言增强

      • 麦语言与JavaScript语言混合编程

        %%
// 这里面可以调用发明者量化的任何API 
scope.TEST = function(obj) {
    return obj.val * 100;
}
%%
收盘价:C;
收盘价放大100倍:TEST(C);
上一个收盘价放大100倍:TEST(REF(C, 1)); // 鼠标移动到回测的K线上就会提示变量值

        • scope对象

          scope对象可以添加属性并赋值匿名函数给属性，在麦语言代码部分就可以调用这个属性引用的匿名函数。

        • scope.getRefs(obj)函数

          在JavaScript代码块中，调用scope.getRefs(obj)函数返回传入的obj对象的数据。

          以下%% %%符号包裹的JavaScript代码中会获取到麦语言代码中TEST(C)函数调用时传入的C收盘价。 scope.getRefs函数会返回这个K线数据的所有的收盘价。由于使用了throw "stop"中断程序。所以变量arr只包含了第一根Bar的收盘价。可以尝试删除throw "stop"就会执行JavaScript代码最后的return，返回所有的收盘价数据。

          %%
scope.TEST = function(obj){
    var arr = scope.getRefs(obj)
    Log("arr:", arr)
    throw "stop"
    return
}
%%
TEST(C);

        • scope.bars

          在JavaScript代码块中访问所有K线bar。

          TEST函数返回一个数值。1是阴线，0是阳线。

          %%
scope.TEST = function(){
    var bars = scope.bars
    return bars[bars.length - 1].Open > bars[bars.length - 1].Close ? 1 : 0    // 只能返回数值
}
%%
arr:TEST;                                                                      

          # 注意：
# TEST接收的匿名函数，返回值必须是数值。
# 如果匿名函数没有参数，在调用TEST的时候直接写VAR:=TEST;写VAR:=TEST();会报错。
# scope.TEST中的TEST必须是大写。

        • scope.bar

          在JavaScript代码块中，访问当前bar。

          计算高开低收价格的平均数。

          %%
scope.TEST = function(){
    var bar = scope.bar
    var ret = (bar.Open + bar.Close + bar.High + bar.Low) / 4
    return ret
}
%%
avg^^TEST;

        • scope.depth

          访问市场深度数据（订单薄）。

          %%
scope.TEST = function(){
    Log(scope.depth)
    throw "stop"             // 打印一次深度数据后就抛出异常，暂停
}
%%
TEST;

        • scope.symbol

          获取当前交易对名称字符串。

          %%
scope.TEST = function(){
    Log(scope.symbol)
    throw "stop"
}
%%
TEST;

        • scope.barPos

          获取K线Bar位置。

          %%
scope.TEST = function(){
    Log(scope.barPos)
    throw "stop"
}
%%
TEST;

        • scope.get_locals(‘name’)

          该函数用于获取麦语言代码部分中的变量。

          V:10;
%%
scope.TEST = function(obj){
    return scope.get_locals('V')
}
%%
GET_V:TEST(C);

          # 注意：
# 如果某个变量，由于周期不足的时候计算不出数据，这个时候在JavaScript代码中调用scope.get_locals函数
# 获取这个变量时，会报错：line:XX - undefined locals某个变量名undefined

        • scope.canTrade

          canTrade属性标记当前是否可以交易（当前的Bar是不是最后一根）

          应用范例： 例如用JavaScript代码嵌入麦语言策略中，调用GetTicker函数（发明者量化交易平台JavaScript/python/C++中的获取行情的接口）获取市场行情中的持仓量。

          // JavaScript语言中GetTicker接口返回数据中的持仓量，OpenInterest属性
%%
scope.OPI = function() {
    var OpenInterest = 0;
    if(exchange.IO("status") && scope.canTrade){
        var ticker = exchange.GetTicker();
        if(ticker){
            OpenInterest = ticker.Info.OpenInterest;    // 回测不支持，会报错。回测可以使用ticker.OpenInterest
        }
    }
    return OpenInterest;
}
%%
持仓量..OPI;

      • 应用例子：

        %%
scope.TEST = function(a){
    if (a.val) {
        throw "stop"
    }    
}
%%
O>C,BK;
C>O,SP;
TEST(ISLASTSP);

        开仓、平仓一次后停止策略。

    • 多周期引用

      系统会自动选择一个合适的底层K线周期，用这个底层K线周期数据来合成所有引用的K线数据，确保数据的精准性。

      • 使用：#EXPORT 公式名 ... #END创建一个公式。如果仅仅为了获取不同周期的数据不做公式计算，也可以写空公式。

        空公式即：

        #EXPORT TEST 
NOP;
#END           // 结束

      • 使用: #IMPORT [MIN,周期,公式名] AS 变量值引用公式。获取设置的周期的各项数据（收盘价、开盘价等等，通过变量值获取）。

        IMPORT命令中的MIN意思为分钟级别。发明者量化平台的麦语言，IMPORT命令中仅支持MIN级别。现在已经支持非标准周期，例如可以使用#IMPORT [MIN,240,TEST] AS VAR240导入240分钟周期（4小时）K线等数据。

        代码范例：

        // 本代码演示如何引用不同周期的公式在同一代码里
// #EXPORT扩展语法，以#END结束标记为一个公式，可以声明多个
#EXPORT TEST 
均值1:EMA(C, 20);
均值2:EMA(C, 10);
#END // 结束

#IMPORT [MIN,15,TEST] AS VAR15 // 引用公式，K线周期用15分钟
#IMPORT [MIN,30,TEST] AS VAR30 // 引用公式，K线周期用30分钟
CROSSUP(VAR15.均值1, VAR30.均值1),BPK;
CROSSDOWN(VAR15.均值2, VAR30.均值2),SPK;
十五分最高价:VAR15.HIGH;
三十分最高价:VAR30.HIGH;
AUTOFILTER;

      • 多周期引用数据时使用REF、LLV、HHV等指令引用数据需要注意

        (*backtest
start: 2020-01-02 09:00:00
end: 2020-02-12 15:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}]
*)      

%%
scope.PRINTTIME = function() {
    var bars = scope.bars;
    return _D(bars[bars.length - 1].Time);
}
%%
BARTIME:PRINTTIME;            

#EXPORT TEST 
REF1C:REF(C,1);
REF1L:REF(L,1);
#END // 结束            

#IMPORT [MIN,5,TEST] AS MIN5
INFO(1, 'C:', C, 'MIN5.REF1C:', MIN5.REF1C, 'REF(MIN5.C, 1):', REF(MIN5.C, 1), '触发BAR时间:', BARTIME, '#FF0000');
INFO(1, 'L:', L, 'MIN5.REF1L:', MIN5.REF1L, 'REF(MIN5.L, 1):', REF(MIN5.L, 1), '触发BAR时间:', BARTIME, '#32CD32');
AUTOFILTER;

        比较MIN5.REF1C和REF(MIN5.C, 1)的不同可以发现： MIN5.REF1C是5分钟K线数据当前时刻的倒数第二个BAR的收盘价数值。 REF(MIN5.C, 1)是当前模型的K线周期（以上代码回测周期设置为1分钟，即period: 1m），当前时刻的倒数第二个BAR所在5分钟周期的收盘价。 这两种定义是有区别的，可以根据需求使用。

    • 模式说明

      • 一开一平信号过滤模型

        模型中通过写入AUTOFILTER函数来控制和实现一开一平的信号过滤，有多个开仓信号都满足条件的时候，取第一个信号作为有效信号，后面的k线上的同样信号将被过滤掉。

        过滤模型支持的指令：BK、BP、BPK、SK、SP、SPK、CLOSEOUT，不支持BK(5)等带手数的指令。

        例如：

        MA1:MA(CLOSE,5);
MA2:MA(CLOSE,10);
CROSSUP(C,MA1),BK;
CROSSUP(MA1,MA2),BK;
C>BKPRICE+10||C<BKPRICE-5,SP;
AUTOFILTER;

        理解：
如上范例，没有设置 AUTOFILTER 时，第三行BK 和第四行BK 第五行SP，依次触发，每根K线触发一次信号。开仓后，再到平仓，即重置模型状态。      
如果设置 AUTOFILTER ， 触发BK后，只能触发SP，其它的BK 信号被忽略，每根K线触发一次信号。

      • 加减仓模型

        模型中不写入AUTOFILTER函数，允许连续出开仓信号或者连续出平仓信号，可以实现加仓、减仓。

        支持的指令：BK（N）、BP（N）、SK（N）、SP（N）、CLOSEOUT、BPK（N）、SPK（N），不支持不带手数的开平仓指令。 （1）支持指令分组。 （2）多个指令条件同时满足时，按条件语句编写的先后顺序执行信号。 例如：

        MA1:MA(CLOSE,5);
MA2:MA(CLOSE,10);
CROSSUP(C,MA1),BK(1);
CROSSUP(MA1,MA2),BK(1);
C>BKPRICE+10||C<BKPRICE-5,SP(BKVOL);

        使用TRADE\_AGAIN 可以让同一个指令行，连续出多个信号。

        理解：
以上例子，逐个信号执行，执行后的信号不再触发。平仓后重置模型状态。一个K线触发一次信号。

      • 一根K线一个信号的模型

        不管k线是否走完，计算出信号就进行实时下单，即K线未走完前下单；K线结束时复核，如果持仓方向与k线结束时的信号方向不符会自动同步持仓。

        例如：

        MA1:MA(CLOSE,5);
MA2:MA(CLOSE,10);
CROSSUP(MA1,MA2),BPK;    // 5周期均线上穿10周期均线做多。
CROSSDOWN(MA1,MA2),SPK;  // 5周期均线下穿10周期均线做空。
AUTOFILTER;

      • 一根K线多个信号的模型

        模型通过使用multsig来控制并实现一根K线出多个信号。

        不管k线是否走完，计算出信号就进行实时下单。

        信号不进行复核，不存在信号消失的情况，信号方向与持仓方向始终一致。

        一根K线中如果满足多个信号条件可以反复多次执行。

        例如：
MA1:MA(CLOSE,5);
MA2:MA(CLOSE,10);
CROSSUP(MA1,MA2),BK;
C>BKPRICE+10||C<BKPRICE-5,SP;
AUTOFILTER;
MULTSIG(0,0,2,0);

        MULTSIG可以使一根K线内多次执行不同指令行。 一个指令行只出一次信号。

        O<C,BK;            // 这些条件在一个K线Bar内，可能都执行，但是每行只出一次信号
10+O<C,BK;         // 策略加上TRADE_AGAIN(10);可以使每行出多次信号
20+O<C,BK;
40+O<C,BK;
MULTSIG(1,1,10);

        补充： 1、加减仓模型，一根k线一根信号的二种方式：收盘价下单、指令价下单，都是是支持的。 2、加减仓模型，也支持一根k线多次信号下单的。 加减仓模型，写上multsig函数，就实现一根k线上多次加仓，或者多次减仓的。

    • 执行模式

      img

      • 收盘价模型

        收盘价模型指当前BAR走完才执行模型，在下根BAR开始的时候执行交易。 在商品期货市场中，如果开盘前一天的K线BAR可以触发开仓信号，那么当开盘后新K线BAR产生，执行策略逻辑触发开仓信号开仓。

      • 实时价模型

        实时价模型指的是每次价格变动都执行一次模型，有信号就立即交易。 实时价模型忽略前一天的信号(前一天的信号在前一天立即执行)，实时价模型只看当前行情数据，判断是否触发信号。

    • 图表显示

      • 主图附加指标

        使用操作符^^，在给变量赋值的同时，设置指标显示在主图上。

        MA60^^MA(C, 60);  // 计算参数为60的均线指标

        img

      • 副图附加指标

        使用操作符:，在给变量赋值的同时，设置指标显示在副图上。

        ATR:MA(MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW)),26);    // 给ATR变量赋值，":"符号后为计算ATR的公式

        img

        如果不希望在主图或者副图上显示，使用 “…” 操作符。

        MA60..MA(C, 60);  // 计算参数为60的均线指标

        img

        可以使用DOT、COLORRED设置线的线型、颜色等，符合熟悉麦语言的用户的习惯。

    • 常见问题

      介绍指标编写过程中普遍遇到的问题，通常是在编写时需要注意的点（持续补充）。

      • 注意分号;结尾。

      • 注意系统关键字不能作为变量声明。

      • 注意字符串使用单引号，例如：'开仓'这个字符串。

      • 注释

        注释符

        • // 注释内容(输入法中英文键入皆可)，代表代码在执行过程中不被编译，也就是不执行//后面的内容，通常我们用来标注代码的含义，方便代码复查时，可以快速理解、回忆。

        • { 注释内容 }块注释。

          A:=MA(C,10);
{上一行代码是计算均线。}

        • (* 注释内容 *)块注释。

          A:=MA(C,10);
(*上一行代码是计算均线。*)

      • 输入法

        在编写代码的时候，经常因为输入法中英文切换，造成符号错误。常见的有如下几种：冒号:、结束符;、逗号,、括号()等等，这些中英文状态下不同的字符需要注意。

        如果使用搜狗、百度、Bing输入法，可以通过按一次shift键，快速切换中英文。

      • 易错逻辑

        1. 至少、不少于、不小于：对应的关系运算符>=。
        2. 至多、最多、不超过：对应的关系运算符<=。

      • 策略启动同步

        在期货策略中，如果在策略机器人启动前，有手动开仓持有的仓位，则机器人启动时，会检测持仓信息，同步为实际的持仓状态。 在策略中就可以使用 SP ， BP ，CLOSEOUT 命令平仓。

        %%
if (!scope.init) {
    var ticker = exchange.GetTicker();
    exchange.Buy(ticker.Sell+10, 1);
    scope.init = true;
}
%%
C>0, CLOSEOUT;

      • 不支持双向持仓

        麦语言不支持同一个合约，同时有多空持仓。

  • K 线数据引用

    • OPEN

      取得 K 线图的开盘价

      开盘价

      函数：OPEN，简写 O

      参数：无

      解释：返回「该周期」开盘价

      序列数据

      OPEN 取得K线图的开盘价。

注：
1、可简写为O。

例1：
OO:=O;           //定义OO为开盘价；注意 O 与 0 的区别。
例2：
NN:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1));
OO:=REF(O,NN);   //取的当日的开盘价
例3：
MA5:=MA(O,5);    //定义开盘价的5周期均线（O为OPEN简写）。

    • HIGH

      取得 K 线图的最高价

      最高价

      函数：HIGH，简写 H

      参数：无

      解释：返回「该周期」最高价

      序列数据

      HIGH 取得K线图的最高价。

注：
1、可简写为H。

例1：
HH:=H;         //定义HH为最高价。
例2：
HH:=HHV(H,5);  //取的5个周期内最高价的最大值。
例3：
REF(H,1);      //取的前一根K线的最高价

    • LOW

      取得 K 线图的最低价

      最低价

      函数：LOW，简写 L

      参数：无

      解释：返回「该周期」最低价

      序列数据

      LOW 取得K线图的最低价。

注：
1、可简写为L。

例1：
LL:=L;            //定义LL为最低价。
例2：
LL:=LLV(L,5);     //取得5个周期内最低价的最小值。
例3：
REF(L,1);         //取得前一根K线的最低价

    • CLOSE

      取得 K 线图的收盘价

      收盘价

      函数：CLOSE，简写 C

      参数：无

      解释：返回「该周期」收盘价

      序列数据

      CLOSE 取得K线图的收盘价。

注：
1、当盘中k线没有走完的时候，取得最新价。
2、可简写为C。

例1：
A:=CLOSE;          //定义变量A为收盘价（盘中k线没有走完的时候A为最新价）。
例2：
MA5:=MA(C,5);      //定义收盘价的5周期均线（C为CLOSE简写）。
例3：
A:=REF(C,1);       //取得前一根k线的收盘价。

    • VOL

      取得 K 线图的成交量

      成交量

      函数：VOL，简写 V

      参数：无

      解释：返回「该周期」成交量

      序列数据

      VOL 取得K线图的成交量。

注：
可简写为V。
该函数在当根TICK上的返回值为当天所有TICK成交量的累计值。

例1：
VV:=V;       //定义VV为成交量
例2：
REF(V,1);    //表示前一个周期的成交量
例3：
V>=REF(V,1); //成交量大于前一个周期的成交量，表示成交量增加(V为VOL的简写)。

    • OPI

      取当前期货（合约）市场的总持仓量。

      OpenInterest:OPI;

    • REF

      向前引用

      引用X在N个周期前的值。

注：
1、当N为有效值，但当前的k线数不足N根，返回空值；
2、N为0时返回当前X值；
3、N为空值时返回空值。
4、N可以为变量

例1:
REF(CLOSE,5);表示引用当前周期前第5个周期的收盘价
例2：
AA:=IFELSE(BARSBK>=1,REF(C,BARSBK),C);//取最近一次买开仓信号K线的收盘价
//1）发出BK信号的当根k线BARSBK返回空值,则发出BK信号的当根k线REF(C,BARSBK)返回
空值；
//2）发出BK信号的当根k线BARSBK返回空值,不满足BARSBK>=1,则当根k线的收盘价。
//3）发出BK信号之后的k线BARSBK返回买开仓的K线距离当前K线的周期数，REF(C,BARSBK)
返回开仓k线的收盘价。
//4）例：1、2、3 三根k线，1 K线为开仓信号的当根k线，则返回当根k线的收盘价，2、3
K线返回 1 K线的收盘价。

    • UNIT

      取数据合约的交易单位

      取数据合约的交易单位。
用法：
UNIT 取加载数据合约的交易单位。

      商品期货

      UNIT值与合约相关

      rb 合约一手，10份（吨）

    • MINPRICE

      数据合约的最小变动价位

      取数据合约的最小变动价位。
用法：
MINPRICE; 取加载数据合约的最小变动价位。

    • MINPRICE1

      交易合约的最小变动价位

      取交易合约的最小变动价位。
用法：
MINPRICE1; 取交易合约的最小变动价位。

  • 时间函数

    • BARPOS

      取 K 线的位置

BARPOS，返回从第一根K线开始到当前的周期数。

注：
1、BARPOS返回本地已有的K线根数，从本机上存在的数据开始算起。
2、本机已有的第一根K线上返回值为1。

例1：LLV(L,BARPOS);//求本地已有数据的最小值。

例2：IFELSE(BARPOS=1,H,0);//当前K线是本机已有的第一根K线取最高值，否则取0。

    • DAYBARPOS

      DAYBARPOS当根K线BAR为当天的第几根K线BAR。

    • PERIOD

      周期值为分钟数

      1, 3, 5, 15, 30, 60, 1440

    • DATE

      日期函数DATE，取得该周期从1900以来的的年月日。

      例1：
AA..DATE;                  // 测试时AA的值为220218，表示2022年2月18日

    • TIME

      取 K 线的时间

      TIME，取K线时间。

注：
1、该函数在盘中实时返回，在K线走完后返回K线的起始时间。
2、该函数返回的是交易所数据接收时间，也就是交易所时间。
3、TIME函数在秒周期使用时返回六位数的形式，即：HHMMSS，在其他周期上显示为四位数的形式，即：HHMM.
4、TIME函数只能加载在日周期以下的周期中，在日周期及日周期以上的周期中该函数返回值始终为1500。
5、使用TIME函数进行尾盘平仓的操作需要注意
（1）尾盘平仓设置的时间建议设置为K线返回值中实际可以取到的时间（如：螺纹指数 5分钟周期 最后一根K线返回时间为1455，尾盘平仓设置为TIME>=1458,CLOSEOUT;则效果测试中不能出现尾盘平仓的信号）
（2）使用TIME函数作为尾盘平仓的条件的，建议开仓条件也要做相应的时间限制（如设置尾盘平仓条件为TIME>=1458,CLOSEOUT;则相应的开仓条件中需要添加条件TIME<1458；避免平仓后再次开仓的情况）

例1:
C>O&&TIME<1450,BK;
C<O&&TIME<1450,SK;
TIME>=1450,SP;
TIME>=1450,BP;
AUTOFILTER;
//在14:50后平仓。
例2：
ISLASTSK=0&&C>O&&TIME>=0915,SK;

    • YEAR

      年份

      YEAR，取得年份。

注：
YEAR的取值范围为1970—2033。

例1：
N:=BARSLAST(YEAR<>REF(YEAR,1))+1;
HH:=REF(HHV(H,N),N);
LL:=REF(LLV(L,N),N);
OO:=REF(VALUEWHEN(N=1,O),N);
CC:=REF(C,N);//取上一年的最高价，最低价，开盘价，收盘价。
例2：
NN:=IFELSE(YEAR>=2000 AND MONTH>=1,0,1);

    • MONTH

      取月份

      MONTH，返回某个周期的月份。

注：
MONTH的取值范围为1—12.

例1：
VALUEWHEN(MONTH=3&&DAY=1,C);//在K线日期为三月一日时取其收盘价。
例2：
C>=VALUEWHEN(MONTH<REF(MONTH,1),O),SP;

    • DAY

      取得某周期的日数

      DAY,返回某一周期的日数。

注：
DAY取值范围为1-31。

例1：
DAY=3&&TIME=0915，BK;//当日起为3日，时间为9点15分时，买开。
例2：
N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;
CC:=IFELSE(DAY=1,VALUEWHEN(N=1,O),0);//当日期为1时，取开盘价，否则取值为0.

    • HOUR

      小时

      HOUR，返回某周期的小时数。

注：
HOUR的取值范围为0—23

例1：
HOUR=10;//在10:00的K线上返回值为1，其余K线上返回值为0。

    • MINUTE

      分钟

      MINUTE,返回某个周期的分钟数。

注：
1：MINUTE的取值范围为0—59
2：该函数只能加载在分钟周期上，返回当根K线开始的分钟数。
例1：
MINUTE=0；//在整点时刻的分钟K线上返回值为1，其余K线返回值为0。
例2：
TIME>1400&&MINUTE=50,SP;//在14:50的时候卖平仓。

    • WEEKDAY

      取得星期数

      WEEKDAY,取得星期数。

注：
1：WEEKDAY的取值范围是0—6。(星期日 ~ 星期六)

例1：
N:=BARSLAST(MONTH<>REF(MONTH,1))+1;
COUNT(WEEKDAY=5,N)=3&&TIME>=1450,BP;
COUNT(WEEKDAY=5,N)=3&&TIME>=1450,SP;
AUTOFILTER;//每个月交割日尾盘自动平仓。
例2：
C>VALUEWHEN(WEEKDAY<REF(WEEKDAY,1),O)+10,BK;
AUTOFILTER;

    • CLOSEMINUTE

      CLOSEMINUTE，返回距离收盘前的分钟数。仅支持国内商品期货。

      注：
1：该函数返回分钟数，不支持小数。
2：该函数包含小结和午休的时间，以商品期货为例，当天第一根K线CLOSEMINUTE返回为360。
3：CLOSEMINUTE适合应用于日线以下的周期，在日线上加载此函数，每根K线的返回值都为1。
4：CLOSEMINUTE返回的是交易所的时间，不是本机的时间。
5：CLOSEMINUTE支持上海夜盘使用，例如：沪金指数1分钟21:00开盘当根K线CLOSEMINUTE 返回为1080.距离收盘的时间仍然以15:00为基准计算（即使中间遇到正常的周六周日休息，仍然返回值为1080，不计算周六周日的时间）

例1：
CLOSEMINUTE<1，CLOSEOUT;     //收盘前一分钟，清仓。

  • 逻辑判断函数

    • BARSTATUS

      返回当前周期的位置状态

      BARSTATUS 返回当前周期的位置状态。

注：
该函数返回1表示当前周期是第一个周期，返回2表示是最后一个周期，返回0表示当前周期处于中间位置。

例:
A:=IFELSE(BARSTATUS=1,H,0);//如果当前K线是第一个周期，变量A返回K线最高值，否则取0。

    • BETWEEN

      介于

      BETWEEN(X,Y,Z) 表示X是否处于Y和Z之间，成立返回1(Yes)，否则返回0(No)。

注：
1、其中若X=Y、X=Z、或X=Y且Y=Z时函数返回值为1(Yse)。

例1：
BETWEEN(CLOSE,MA5,MA10); //表示收盘价介于5日均线与10日均线之间。

    • BARSLASTCOUNT

      BARSLASTCOUNT(COND) 从当前周期向前计算，统计连续满足条件的周期数。

      注：
1、返回值为从当前周期计算COND连续不为0的周期数
2、条件第一次成立的当根k线上BARSLASTCOUNT(COND)的返回值为1

例：
BARSLASTCOUNT(CLOSE>OPEN);
//计算当根K线在内连续为阳线的周期数

    • CROSS

      交叉函数

      CROSS(A,B) 表示A从下方向上穿过B，成立返回1(Yes)，否则返回0(No)

注：
1、满足穿越的条件必须上根k线满足A<=B，当根k线满足A>B才被认定为穿越。

例1：
CROSS(CLOSE,MA(CLOSE,5));//表示收盘线从下方向上穿过5周期均线

    • CROSSDOWN

      向下穿越

      CROSSDOWN(A,B)：表示当A从上方向下穿B，成立返回1(Yes)，否则返回0(No)

注：
1、CROSSDOWN(A,B)等同于CROSS(B,A)，CROSSDOWN(A,B)编写更利于理解

例1：
MA5:=MA(C,5);
MA10:=MA(C,10);
CROSSDOWN(MA5,MA10),SK;//MA5下穿MA10卖开仓
//CROSSDOWN(MA5,MA10),SK;  与  CROSSDOWN(MA5,MA10)=1,SK;表达同等意义

    • CROSSUP

      向上穿越

      CROSSUP(A,B) 表当A从下方向上穿过B，成立返回1(Yes)，否则返回0(No)

注：
1、CROSSUP(A,B)等同于CROSS(A,B)，CROSSUP(A,B)编写更利于理解。

例1：
MA5:=MA(C,5);
MA10:=MA(C,10);
CROSSUP(MA5,MA10),BK;//MA5上穿MA10，买开仓。
//CROSSUP(MA5,MA10),BK; 与  CROSSUP(MA5,MA10)=1,BK;表达同等意义

    • EVERY

      判断是否持续满足

      EVERY(COND,N)，判断N周期内，是否一直满足COND条件。若满足函数返回值为1，不满足函数返回值为0；

注：
1、N包含当前k线。
2、若N是有效数值，但前面没有那么多K线,或者N为空值，代表条件不满足，函数返回值为0。
3、N可以是变量

例1：
EVERY(CLOSE>OPEN,5);//表示5个周期内一直是阳线
例2：
MA5:=MA(C,5);//定义5周期均线
MA10:=MA(C,10);//定义10周期均线
EVERY(MA5>MA10,4),BK;//4个周期内MA5都大于MA10，则买开仓。
//EVERY(MA5>MA10,4),BK;   与   EVERY(MA5>MA10,4)=1,BK;    表达同等意义

    • EXIST

      判断是否存在满足

      EXIST(COND,N) 判断N个周期内是否有满足COND的条件

注:
1、N包含当前k线。
2、N可以是变量。
3、若N是有效数值，但前面没有那么多K线，按实际周期数计算

例1：
EXIST(CLOSE>REF(HIGH,1),10);表示10个周期中是否存在收盘价大于前一个周期的最高价，存在返回1，不存在则返回0.
例2：
N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;
EXIST(C>MA(C,5),N);// 表示当天是否有满足收盘价大于5周期均线的k线，存在返回1，不存在返回0

    • IF

      条件函数

      IF(COND,A,B) 若COND条件成立，则返回A，否则返回B

注：
1、COND是判断条件;A、B可以是条件，也可以是数值。
2、该函数支持变量循环引用前一周期自身变量，即支持下面这样的写法Y: IF(CON,X,REF(Y,1));
例1：
IF(ISUP,H,L);//k线为阳线，取最高价，否则取最低价
例2：
A:=IF(MA5>MA10,CROSS(DIFF,DEA),IF(CROSS(D,K),2,0));//当MA5>MA10时，取是否满足DIFF上穿DEA，否则(MA5不大于MA10)，当K,D死叉时，令A赋值为2，若上述条件都不满足，A赋值为0
A=1,BPK;//当MA5>MA10，以DIFF上穿DEA作为开多仓条件
A=2,SPK;//当MA5不大于MA10，以K、D死叉作为开空仓条件

    • IFELSE

      条件函数

      IFELSE(COND,A,B) 若COND条件成立，则返回A，否则返回B

注：
1、COND是判断条件;A、B可以是条件，也可以是数值。
2、该函数支持变量循环引用前一周期自身变量，即支持下面这样的写法Y: IFELSE(CON,X,REF(Y,1));
例1：
IFELSE(ISUP,H,L);//k线为阳线，取最高价，否则取最低价
例2：
A:=IFELSE(MA5>MA10,CROSS(DIFF,DEA),IFELSE(CROSS(D,K),2,0));//当MA5>MA10时，取是否满足DIFF上穿DEA，否则(MA5不大于MA10)，当K,D死叉时，令A赋值为2，若上述条件都不满足，A赋值为0
A=1,BPK;//当MA5>MA10，以DIFF上穿DEA作为开多仓条件
A=2,SPK;//当MA5不大于MA10，以K、D死叉作为开空仓条件

    • ISCONTRACT

      当前是否为指定的合约

      ISCONTRACT(CODE) 当前是否为指定的合约。

用法：ISCONTRACT(CODE);是当前合约返回1，不是当前合约返回0。

注：
1、判断是否为指定合约时， CODE 可以为合约的交易代码

例:
ISCONTRACT('MA888');
ISCONTRACT('rb1901');

      支持正则表达式，判断交易所名称

      ISCONTRACT('@Futures_(CTP|Futu)');           // 判断当前交易所对象是否为商品期货或者富途证券

    • ISDOWN

      阴线

      ISDOWN 判断该周期是否收阴

注：
1、ISDOWN等同于C<O

例：
ISDOWN=1&&C<REF(C,1),SK;//当根k线收阴并且收盘价小于前一周期收盘价，则开空
//ISDOWN=1&&C<REF(C,1),SK; 与 ISDOWN&&C<REF(C,1),SK; 表达同等意义

    • ISEQUAL

      平盘

      ISEQUAL 判断该周期是否平盘

注：
1、ISEQUAL等同于C=O

例1：
EVERY(ISEQUAL=1,2),CLOSEOUT;//持续2根k线都是平盘，则全平。

    • ISLASTBAR

      判断该周期是否为最后一根 K 线

      ISLASTBAR 判断该周期是否为最后一根k线

例1：
VALUEWHEN(ISLASTBAR=1,REF(H,1));//当前k线是最后一根k线，则取前一周期的最高价。

    • ISNULL

      判断空值

      ISNULL 判断空值

用法：ISNULL(N);如果N为空值，函数返回1；如果N为非空值，函数返回0。

例：MA5:=IFELSE(ISNULL(MA(C,5))=1,C,MA(C,5));//定义五周期均线，K线数量不足五根时，返回当根K线的收盘价

    • ISUP

      阳线

      ISUP 判断该周期是否收阳

注：
1、ISUP等同于C>O

例：
ISUP=1&&C>REF(C,1),BK;   //若当根k线收阳并且收盘价大于前一周期收盘价，则开多
                         //ISUP=1&&C>REF(C,1),BK; 与 ISUP&&C>REF(C,1),BK;
                         //表达同等意义

    • LAST

      判断函数

      LAST(COND,N1,N2) 判断过去N1到N2周期内，是否一直满足COND条件。

注：
1、若N1与N2只相差一个周期（如N1=3，N2=2），则函数判断距离当前K线最近的那个周期上是否满足条件（即判断过去N2个周期的那根K线上是否满足条件）
2、当N1/N2为有效值，但当前的k线数不足N1/N2根，或者N1/N2空值的情况下，代表不成立，该函数返回0
3、N1、N2不可以是变量。

例1：
LAST(CLOSE>OPEN,10,5);//表示从过去第10个周期到第5个周期内一直是阳线
例2：
MA5:=MA(C,5);
LAST(C>MA5,4,3);//判断距离当前k线3个周期的那根k线上是否满足C大于MA5.

    • LONGCROSS

      维持交叉函数

      LONGCROSS(A,B,N) 表示A在N个周期内都小于B，本周期A从下向上穿越B

注：
1、当N为有效值，但当前的k线数不足N根时，LONGCROSS函数返回空值
2、N不支持变量。

例1：
LONGCROSS(CLOSE,MA(CLOSE,10),20);//表示收盘线在10日均线之下持续20周期后从下向上穿过10日均线

    • NOT

      非

      NOT(X)：取非。当X＝0时返回1，否则返回0。
例1：
NOT(ISLASTBK);如果上一个信号不是BK信号，则NOT(ISLASTBK)返回值为1；上一个信号是BK信号，则NOT(ISLASTBK)返回值为0。
例2：
NOT(BARSBK>=1)=1;//BK信号发出的当根K线上满足条件。
//NOT(BARSBK>=1)=1 与 NOT(BARSBK>=1) 表达同等意义。

    • NULL

      返回空值

      返回空值
用法：
MA5:=MA(C,5);
MA10:=MA(C,10);
A:=IFELSE(MA5>MA10,MA5,NULL),COLORRED;//当MA5>MA10时，画五日均线MA5，不满足MA5>MA10时，返回空值，不画线。

    • VALUEWHEN

      取值

      VALUEWHEN(COND,X) 当COND条件成立时，取X的当前值。如COND条件不成立，则取上一次COND条件成立时X的值。

注：
X可以是数值也可以是条件。

例1
VALUEWHEN(HIGH>REF(HHV(HIGH,5),1),HIGH);表示当前最高价大于前五个周期最高价的最大值时返回当前最高价
例2：
VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),O);表示取当天第一根k线的开盘价（即当天开盘价）
例3：
VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),L>REF(H,1));//表示在当天第一根k线上判断当前最低价是否大于昨天最后一根K线的最高价。返回1，说明当天跳空高开。返回0，说明当天不满足跳空高开条件。

  • 循环执行函数

    • LOOP2

      循环条件函数

      LOOP2(COND,A,B);循环条件函数 若COND条件成立，则返回A，否则返回B

注：
1、COND是判断条件;A、B可以是条件，也可以是数值。
2、该函数支持变量循环引用前一周期自身变量，即支持下面这样的写法Y:=LOOP2(CON,X,REF(Y,1));

例1：
X:=LOOP2(ISUP,H,REF(X,1));//k线为阳线，取当根K线的最高价，否则取上一次是阳线的K线的最高价;若之前未出现过阳线时，X返回为空值

例2：
BB:=LOOP2(BARSBK=1,LOOP2(L>LV(L,4),L,LV(L,4)),LOOP2(L>REF(BB,1),L,REF(BB,1)));//持有多单时，开多单那根的前面4个周期内的最低价为起始止损点BB，后续K线最低价比前一个最低价高，取当前最低价为止损点，否则取前一个低点为止损点，
SS:=LOOP2(BARSSK=1,LOOP2(H<HV(H,4),H,HV(H,4)),LOOP2(H<REF(SS,1),H,REF(SS,1)));//持有空单时，开空单那根的前面4个周期内的最高价为起始止损点SS，最高价比前一个最高价低，取当前最高价为止损点，否则取前一个高点为止损点
H>HV(H,20),BK;
L<LV(L,20),SK;
C<BB,SP;
C>SS,BP;
AUTOFILTER;

  • 金融统计函数

    • BARSCOUNT

      第一个有效周期到当前的周期数

      BARSCOUNT(COND) 第一个有效周期到当前的周期数。

注：
1、返回值为COND从第一个有效周期开始计算，到现在为止的周期数。
2、条件第一次成立的当根k线上BARSCOUNT(COND)的返回值为0

例：
BARSCOUNT(MA(C,4));//计算MA(C,4)第一次有返回值到当前的周期数。

    • BARSLAST

      上一次条件成立位置

      BARSLAST(COND)：上一次条件COND成立到当前的周期数

注：
1、条件成立的当根k线上BARSLAST(COND)的返回值为0

例1：
BARSLAST(OPEN>CLOSE); //上一根阴线到现在的周期数。
例2：
N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;//分钟周期，当日k线数。
//由于条件成立的当根k线上BARSLAST(COND)的返回值为0，所以“+1”才是当日k线根数。

      说明： BARSLAST函数

      • 1、如果当前K线条件成立，就会返回0
      • 2、如果不成立会一直往前追溯，直到找到条件成立的那根K线，返回一个追溯的周期数
      • 3、如果追溯到尽头，都没有找到条件成立的那根K线，就返回无效值

    • BARSSINCE

      第一个条件成立到当前的周期数

      BARSSINCE(COND) 第一个条件成立到当前的周期数。

注：
1、返回值为COND第一次成立到当前的周期数
2、条件第一次成立的当根k线上BARSSINCE(COND)的返回值为0

例：
BARSSINCE(CLOSE>OPEN);
//统计第一次满足阳线这个条件的K线到现在的周期数

    • BARSSINCEN

      统计 N 周期内第一次条件成立到当前的周期数

      BARSSINCEN(COND,N) 统计N周期内第一次条件成立到当前的周期数

注：
1、N包含当前k线。
2、当N为有效值，但当前的k线数不足N根，按照实际的根数计算；
3、若N为0返回无效值；
4、N可以为变量

例：
N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;//分钟周期，当日K线数。
BARSSINCEN(ISUP,N);//统计N周期内第一次满足阳线到当前的周期数

    • CONDBARS

      取得最近满足 A,B 条件的 K 线间周期数

      CONDBARS(A,B);取得最近的满足A、B条件的k线间周期数
注意：
1、该函数返回周期数不包含最后满足条件的K线
2、距离当前K线最近的满足的条件为B条件，则该函数返回值为最后一次满足A条件的K线到满足B条件的K线的周期数（A条件满足后的第一次满足B条件的K线)
距离当前K线最近的满足的条件为A条件，则该函数返回值为最后一次满足B条件的K线到满足A条件的K线的周期数（B条件满足后的第一次满足A条件的K线)

例1：
MA5:=MA(C,5);//5周期均线
MA10:=MA(C,10);//10周期均线
CONDBARS(CROSSUP(MA5,MA10),CROSSDOWN(MA5,MA10));//最近一次满足5周期均线上穿10周期均线与5周期均线下穿10周期均线之间的周期数

    • COUNT

      统计总数

      COUNT(COND,N)：统计N周期中满足COND条件的周期数。

注：
1、N包含当前k线。
2、若N为0则从第一个有效值算起；
3、当N为有效值，但当前的k线数不足N根，从第一根统计到当前周期。
4、N 为空值时返回值为空值 。
5、N可以为变量

例1：
N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;//分钟周期，当日k线数。
M:=COUNT(ISUP,N);//统计分钟周期上开盘以来阳线的根数。
例2：
MA5:=MA(C,5);//定义5周期均线
MA10:=MA(C,10);//定义10周期均线
M:=COUNT(CROSSU
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pcx3610 搜索：OPI

jkyei-cn 没有CCL持仓量函数（只有VOL)，赶快加一下啊大佬。

雨幕 好的，这边已经报过了。临时可以用以上方法暂时替代，这边很快兼容上这个指令。

jkyei-cn 也谢谢你能给我回复。你推荐的我是知道的。问题是我的文华策略有许多处引用，且都有参数值，这样就彻底破坏了MY语言的简洁严密和一致了。 试想一下文华要是没有持仓量（OPI/CCL）这个函数，能有多少客户。

雨幕 好的，感谢提出问题。这个这边报下。暂时可以这样使用代替： ``` // JavaScript语言中GetTicker接口返回数据中的持仓量，OpenInterest属性 %% scope.OPI = function() { var OpenInterest = 0; if(exchange.IO("status") && scope.canTrade){ var ticker = exchange.GetTicker(); if(ticker){ OpenInterest = ticker.Info.OpenInterest; // 回测不支持，会报错。回测可以使用ticker.OpenInterest } } return OpenInterest; } %% 持仓量..OPI; ```

jkyei-cn 那不是MY 语言，具体引用时候非常麻烦。并且实盘与回测用法不同，结果一致性存疑。 所有量化软件都有封装好的CCL,FMZ应该能把这个MY语言做的更好。 期待早日有MY 语言的CCL持仓量函数。

雨幕 这个文档页面上，用ctrl + f 搜索“持仓量”有解决方案。

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