实盘中跨分钟时k线更新的延迟

Author: 王木木0015, Created: 2021-11-26 11:53:43, Updated: 2021-11-26 12:43:30

我在评估实盘中ticker和kline的更新延迟时,发现几个点,不知道是否正常。 1、exchange.GetTicker 延迟100–200ms;我拿到ticker后读取系统时间,和ticker[‘Time’]做对比,相差是100-200ms 2、1分钟的k线,exchange.GetRecords,平时延迟跟ticker差不多,但是在跨越分钟时,延迟较高,400-500ms;我拿到1分钟k线后读取系统时间,和records的[‘Time’]做对比;当 线没有跨越分钟时,延迟跟ticker差不多,200ms;但是比如一旦时间从59秒78,跨越到60秒时,下一次得到exchange.GetRecords返回结果的时候,本地时间就变成了60秒45,也是就是延迟为450ms

举个栗子: 不断的 exchange.GetRecords和exchange.GetTicker; 在2021-11-26 11:24:59.787698时获取到k线的更新,查看ticker发现是11:24:59.00—11:24:59.50的数据,延迟了280ms 下一次exchange.GetRecords获取到k线,本地时间变成了11:25:00.451915,延迟了450ms

我的问题是: 1、ticker和GetRecords普通情况下延迟100-200ms正常么,还有提升空间么;我的托管者是上海的腾讯云服务器,商品期货交易所好像也在上海 2、跨越分钟时的k线延迟会多一些,这个是因为——交易所的原生接口没有k线,k线是fmz自己记录并动态合成的,跨越分钟时需要一些多余的计算量,所以多了200ms是吗?


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