商品期货量化交易-TradingviewPine语言基础课程（十九）：量化交易指标：压力支撑指标

大家好，今天我们继续量化指标的学习：压力支撑指标。我们常常可以看见价格波动至某一位置，就不再按原有趋势运动，好像存在着某种力量，这就是我们经常讲到的压力和支撑，股价波动的趋势往往会在这些位置发生变化，例如趋势的延缓、加速或反转等。压力和支撑实际上受供求关系的影响，在上涨的过程中，随着获利盘的增多卖盘的供应逐渐大于买盘的需求，从而影响了价格的继续上行，形成了压力；而下跌的过程中，随着价格的降低买盘的需求逐渐强于卖盘的供应，从而价格上形成向上的支撑推动力。

压力线：当价格上涨到某一个价位时，就会产生对价格起到压制作用，这些高点价位之间的可连续称之为压力线。

支撑线：当价格下跌到某一低点后开始反弹，在该价位附近有支撑，这些低点之间的连续称之为支撑线。

压力和支撑的互相转化，在支撑位附近，如果有利空消息或有大资金撤离等因素刺激，跌破有效支撑后，将会上顺势寻找下一个支撑位，而该支撑位将转换成下跌后的上涨阻力位。同样的阻力位附近，如果利好消息出台或有大资金进场等因素刺激，形成有效的突破后，该阻力位将转化为上涨后一个下跌的支撑位。压力与支撑的判断分析是技术分析中非常重要的依据之一。阻力的有效突破往往是行的上涨阶段的开始，支撑的有效跌破也是新的下跌的阶段的开始。如果把握好压力和支撑的运动规律，可以较好的的把握每一次的买入和卖出的时机，从而得到较好的回报，适合各种行情。

Bollin布林线

指标介绍

Bollin布林线是一个路径型指标，由上限和下限两条线，构成一个带状的路径。价格超越上限时，代表超买，价格超越下限时，代表超卖。布林线指标的超买超卖作用，只能运用在横向整理的行情。

计算方法

中线MB = N周期移动平均收盘价
偏移值 = P * N周期收盘价的标准差
上轨UP（阻力线） = 中线 + 偏移值 下轨DOWN（支撑线） = 中线 - 偏移值

参数：N为周期数；P为乘数，如果假设价格波动服从正态分布，P为设置为3。

应用规则

（1）布林线利用波带显示价格的安全高低价位； （2）价格向上穿越支撑线，买入信号； （3）价格向上穿越阻力线，卖出信号； （4）当易变性变小，而波带变窄时，激烈的价格波动有可能马上发生； （5）高低点穿越上轨或下轨，立刻又回到波带内会有短期回档或短期反弹发生； （6）波带的移动对寻找目标值有很大帮助。

Pine代码

在发明者平台进行一下指标的复现，首先使用参数设置周期和乘数，接着使用布林带的内置函数计算中线，上线阻力位和下线支撑位，使用plot函数在图表中进行三条线的呈现；来看一下指标的使用，当收盘价突破阻力位时，代表上涨趋势的来临，可以开多仓；反之，收盘价跌破支撑位，可以开空仓。

看一下回测结果，回测收益为正，证明该指标具有一定的参考意义。在图像中，可以看到它的作用周期是在横盘时期，该指标具有良好的入场判断时机。

strategy(overlay = true)

len = input.int(1,min = 3, minval=1, maxval=20)
multi = input.int(1,min = 3, minval=1, maxval=5)

[middle, upper, lower] = ta.bb(close, len, multi)
plot(middle, title = 'middle')
plot(upper, title = 'upper')
plot(lower, title = 'lower')

if close > upper[1]
    strategy.entry('long',strategy.long)

    
if close < lower[1]
    strategy.entry('short',strategy.short)

延伸指标：布林宽度

布林宽度衍生于布林带指标，计算的是布林上下轨之间的距离。布林宽度基于标准差计算，布林宽度下降意味着波动率的降低。一般而言，窄幅的布林通道运动一旦出现价格突破上下轨的情况下，常常会伴随着后续走势的转向。

计算方法

上轨UP（阻力线） - 下轨DOWN（支撑线）

ta.bbw(close, 5, 4)

延伸指标：BBIBOLL多空布林带

多空布林线（BBIBOLL）是以多空线为中心线，多空线的标准差为带宽的轨道线。UPR线为压力线，对股价有压制作用，DWN线为支撑线，对股价具有支撑作用，BBIBOLL线为中轴线。

中轨计算：

BBIBOLL=（3日简单移动平均价+6日简单移动平均价+12日简单移动平均价+24日简单移动平均价)/4

肯特纳通道

指标介绍

肯特纳通道是一个技术指标，包含了中间的移动平均线以及上下轨的通道。它是基于平均真实波幅(ATR)原理而形成的指标,对价格波动反应灵敏,它可以和布林线或百分比通道作为判断市场走向的重要工具。

相对于布林带使用的是标准差，肯特纳通道使用的是ATR进行通道宽度计算。与布林带（BOLL）相比，肯特纳通道更加平滑。

计算方法

中线：指定周期指数移动平均数 上带：中线+mult*ATR（N） 下带：中线-mult*ATR（N）

TR=math.max(high - low, math.abs(high - close[1]), math.abs(low - close[1]))； ATR：MA(TR,N)

参数： N: K线数量(长度). mult: 标准差因子。

应用规则

（1）入场 中轨向上，并且价格升破上轨，开多单； 中轨向下，并且价格跌破下轨，开空单。

（2）出场 当持有多单时，价格跌破中轨，平多单； 当持有空单时，价格升破中轨，平空单。

Pine代码

[middle, upper, lower] = ta.kc(close, 20, 2)

if close > upper[1]
    strategy.entry('long',strategy.long)
if close < middle[1]
    strategy.close('long')
    
if close < lower[1]
    strategy.entry('short',strategy.short)
if close > middle[1]
    strategy.close('short')

相似指标：Envelopes轨道线

和肯特纳通道理念一致，轨道线以20天移动平均为均线，以+/-3%的波动计算上下轨，确定轨道线的宽度。

CDP

指标介绍

CDP指标对广大的投资者来说是一个比较陌生的老指标，实际上CDP技术指标在盘中是一个较好的高抛低吸的短线操作工具。CDP是超级短线指标，假设今日价格的波动幅度不会超过昨天，由此计算出今天的最高价、最低价、次高价、次低价。

计算方法

CDP 为最高价、最低价、收盘价的均值，称中价；中价与前一天的振幅的和、差分别记为AH(最高值)、AL(最低值)；两倍中价与最低价的差称NH(近高值)，与最高价的差称NL(近低值)。

CDP=(high[1]+low[1]+close[1]*2)/4 AH=CDP+(high[1]-low[1])//最高 NH=CDP*2-low[1]//近高 AL=CDP-(high[1]-low[1])//最低 NL=CDP*2-high[1] //近低

应用规则

1. 价格波动不大时，开盘价位于近高值与近低值间，可在近低值价位买进，近高值价位卖出；
2. 开盘价位于最高值或最低值附近，意味着跳空，是大行情发动的开始，可在最高值价位追买，或最低值价位追卖。

Pine代码

CDP=(high[1]+low[1]+close[1]*2)/4

AH=CDP+(high[1]-low[1])//最高
NH=CDP*2-low[1] //近高
AL=CDP-(high[1]-low[1])//最低
NL=CDP*2-high[1] //近低

plot(CDP,title='CDP')
plot(AH,title='AH')
plot(NH,title='NH')
plot(AL,title='AL')
plot(NL,title='NL')

相似指标：MIKE

指标介绍

与BOLL指标一样，MIKE指标是随价格波动幅度大小而变动的压力支撑指标,它是一种专门研究价格各种压力和支撑的中长期技术分析工具。它设有初级、中级、强力三种不同级别的支撑和压力，用图标方式直接显示压力、支撑的位置。

计算方法

MIKE指标的计算方法比较复杂，其中涉及到指标计算的起初价——TYP和六个辅助指标，即三个压力价和三个支撑价。对于振幅的计算，它使用的是一定周期内的最高价和最低价。

另外，和其他指标的计算一样，由于选用的计算周期的不同，MIKE指标也包括日MIKE指标、周MIKE指标、月MIKE指标年MIKE指标以及分钟MIKE指标等各种类型。

应用规则

1、 Weak-s、Medium-s、Strong-s三条线代表初级、中级及强力支撑； 2、 Weak-r、Medium-r、Strong-r三条线代表初级、中级及强力压力； 3、 MIKE Base是一种路径指标，依据Typical Price计算，包含三条带状支撑与压力。

1. TYP=（H+L+2C）÷4
2. 初级压力——WR、中级压力——MR和强力压力——SR。它们的计算公式为： WR（N日）=TYP+（TYP－LN） MR（N日）=TYP+（HN－LN） SR（N日）=2*HN－LN 式中，TYP=起始价 LN=N日的最低价 HN=N日的最高价
3. 初级支撑——WS、中级支撑——MS和强力支撑——SS。它们的计算公式为： WS（N日）=TYP－（HN－TYP） MS（N日）=TYP－（HN－LN） SS（N日）=2*LN－HN

从交易心理学分析，压力支撑的形成很大一部份的因素是因为交易者的心理产生的一种共振或者说是共识所产生的作用，大幅下跌后，在“惜售”心理下很少有人愿意割肉，支撑这时候就产生了！大幅上涨后，在“获利了结”的心理下大部分人想套现时，压力就产生了。而关键点位的突破大概率会带来一波行情的走势，因此可利用技术指标判断关键拐点，提前布局。