FMZ上玩转麦语言你所需要知道的事情--麦语言交易类库参数篇

FMZ上玩转麦语言你所需要知道的事情–麦语言交易类库参数篇

麦语言编写趋势策略确实十分简单，得益于封装，只需使用几行代码就可以写出一个策略。在发明者量化（FMZ）交易平台上使用麦语言，除了查询麦语言文档：发明者量化My语言（Mylang）文档之外，缺少一些指导文章。本篇我们就一起来玩转FMZ上的麦语言。麦语言在FMZ上可以分为商品期货、股票证券，我们一起来梳理各个不同市场的使用区别。先来看一下一个比较重要的内容。

麦语言交易类库

「麦语言交易类库」是把一些需要用户设置的数值、参数、模式整合封装在了一起，脱离策略代码层面，在创建机器人时由使用者设置、配置的框架类库，创建麦语言策略时自带。

对于熟练掌握在FMZ上使用麦语言策略，这些参数、设置的了解是必不可少的，下面我们一起来学习各个参数的概念、用途。

「交易设置」分组

• 执行方式 执行方式分为收盘价模型、实盘价模型。

  • 收盘价模型 收盘价模型是指，每次有新K线柱产生时，执行一次交易逻辑。例如下图，策略使用的是5分钟K线周期，当前时间是09：15：01，在此时新的5分钟K线柱产生，机器人执行一次编写的策略代码逻辑，K线图表上只显示周期完成的K线柱（即倒数第二根），当倒数第一根柱走完时，才会更新到图表上（此时走完的倒数第一根就变成了倒数第二根K线柱）。 简单的说就是当最后一根K线柱走完，新周期的K线柱出来时的一瞬间，机器人程序执行一次既定的策略逻辑（编写的交易策略代码）。 这种模式的优点在于避免在周期内价格实时变动产生的干扰，只看最后一根K线柱定型时的行情数据，作为策略买卖、开平的依据。缺点是有可能会开仓、平仓滞后，因为要最后一根K线柱周期完成后策略才会有动作。

  • 实时价模型 实时价模型是指根据实时行情，不停的去执行既定的策略逻辑。一旦策略中交易条件触发，立即执行交易指令。这种模式的优点是实时监控行情，不等待确认，立即执行交易指令。缺点是容易被行情频繁扰动。如下图，更新时间是实时变动的，图表上显示的也是倒数第一根K线柱（当前的K线柱，并且在图表上这根K线柱也是实时变动的）。

    

• 默认开仓手数 在编写麦语言策略时，如果对于BK,SK,BPK,SPK没有指定下单数量参数则按照该参数作为下单数量。例如：

  MA5^^MA(C,5);
  MA10^^MA(C,10);
  CROSSUP(MA5,MA10),BK;
  

  此时如果「默认开仓手数」设置为2，那么当策略BK的执行条件CROSSUP(MA5,MA10)触发时，买开数量为2手（商品期货合约）。

• 最大单次交易下单量 允许的单次下单的最大数量，如果设置的信号触发时下单量比较大（由策略中指令参数设置或者默认开仓手数设置），执行下单时会把订单拆分成小的订单分笔下单。

• 滑价点数(整数) 该参数和「现货交易」分组中的定价货币精度参数相关，主要用于设置下单交易吃单时加上或减去的溢价，例如当需要买入时，对手卖一的价格时10，我们下买单价格出11，此时11-10=1，多出的1元差价就是滑价，卖出相反，减价卖出的部分就是滑价，加滑价的目的是为了确保成交。

  在商品期货交易中，不同品种有不同的priceTick（即一跳价格），如果下单的价格不是priceTick的倍数，例如i2009铁矿石2009合约，价格一跳是0.5，如果我下单760.1，这样就不满足priceTick的要求，这样的委托单是无法下成功的，交易所会拒绝此次报单，如果下单是760.5是可以的。所以在设置滑价的时候就需要考虑这个问题。

  对于商品期货，系统会自动获取当前品种的priceTick（定价货币精度这个参数不生效），此时设置的滑价点数就是priceTick的倍数，例如：

  

  显示铁矿石的价格一跳是0.5，当我们设置滑价点数为5时。

  

  由于价格一跳之类的信息可能不同品种并不统一。所以需要「定价货币精度」这个参数来控制。例如，「定价货币精度」参数设置为2，即当前交易时下单价格精确到小数位第二位即0.01。此时priceTick就为0.01，如果设置滑价点数为5，那么每次下单时基于对手价加上或者减去的滑价（或者叫溢价）就为0.05。

• 变量最长周期数 保存的数据最长周期数，如果设置该参数为200，那么策略中计算的各种数据序列，例如均线、MACD指标线等，只保存最近200根K线上的数据。

期货选项

• 品种代码

  

  该参数主要用于商品期货、股票证券市场设置合约代码，参看麦语言文档：https://www.fmz.cn/bbs-topic/8232#合约

  • 股票证券 参考API文档中：https://www.fmz.cn/api#股票证券

  • 商品期货 商品期货合约代码：https://www.fmz.cn/api#期货交易

实盘选项

• 自动恢复进度

  勾选上该参数，在策略停止后重启，会继续之前的持仓，信号继续运行，而并非使用初始状态运行。如果需要让策略以初始状态运行，可以不勾选该参数。

• 下单重试次数 下单如果没有成交（例如行情变化很快，滑价设置不大的情况，可能下单时，盘口已经移动了）。撤销订单重新下单，该参数控制重新下单的次数，超过次数不再下单，信号执行完毕。

• 网络轮训间隔(毫秒) 控制程序轮转执行的频率。

• 账户同步时间(秒) 读取账户数据的时间间隔。

• 开仓后仓位同步时间(毫秒) 让策略下单开仓后，等待一定时间同步仓位。

• 杠杆倍数
  商品期货是固定的保证金率，无法自主设置。

现货交易

• 一手交易量 即设置默认下单量

• 最小交易量 简单说就是一次下单操作，下单量最少要满足这个数值，小于这个数值就不下单了。

• 定价货币精度 该参数指的是交易时的价格精度（价格小数位数），影响到我们之前讲的「滑价点数」参数。

• 交易品种精度 该参数指的是交易时的下单量精度，控制下单量小数位，例如下单量计划为0.1234个币，该参数如果设置为2，下单量会调整为0.12。

• 盈亏统计间隔 麦语言的收益统计是按时间间隔定时计算、打印当前的浮动盈亏，所以无论是否持仓均可计算出。 如上图，该参数设置为小时，收益曲线每一小时打印一次（如果是商品期货，非交易时间除外）。打印的收益为：累计收益+当前浮动盈亏。

• 失败重试(毫秒) 该参数用于接口调用失败时，间隔多少时间重试。

• 隐藏常见网络错误 勾选该参数，可以过滤一些错误日志。

• 推送通知 该参数勾选后，下单日志，策略中的推送消息会推送到当前账号设置的推送选项。

  

对于麦语言的模板参数我们先熟悉到这里，下一篇我们可以一起熟悉FMZ平台上的麦语言运行时界面、图表、等内容。