期货市场血亏3300元，怒花半小时写出21行年化100%的玻璃期货策略

注：本内容为实盘模拟，切勿直接带入市场运行：）

新年新气象，开盘第一天九点，兴冲冲的颤颤巍巍的掏出捂在胸口的1W元，豪情投入至期货市场。作为一个精明的统计学人，深知一夜暴富绝无可能，我们赚点零花钱，每天需求购买一个开封菜全家桶就可以。脑门青筋暴露，跃跃欲试，静等开盘！

准时开盘，大盘全面飘红，任意挑选一个品种，热卷就是你了，迅速买入，不到15秒，净赚100元，卖出！再看看下一个品种，呦呵，玻璃品种（怨种！！！）涨势不错吗，1742买入，静等上涨。咦，怎么下降了，莫慌莫慌，战术下调，房地产市场静待全面复苏，我方玻璃必将全面突破天际！上午下降20点，不急；下午下降50点，不急；最终下降100点，慌了，血亏2000元匆忙卖出！身为一个资深的心理学人，其实有意识的在体验一个名词–“损失厌恶！”

爆亏后，仍不服气，你狂降我就反着来，继续买入多头，后面的故事答案写在标题的前半句。记得那几天，半夜做梦都是《波兰来客》–“那时我们有梦，关于暴富,关于自由，如今杯子碰到一起，都是梦（玻璃）破碎的声音！”

幸好我还有第三个身份–量化人（newbee：菜鸡）。决定研究这个品种，编写一个策略，为广大散户朋友“报仇雪恨！”

既然日内手动震荡玩不转，我们还是老老实实的跟踪大户走，进行趋势策略吧。打开FMZ量化平台策略库，寻找一个策略下手，'MACD’老土，'RSI’晦涩，'大鲷鱼警报R3.0+柴金波动条件+TP RSI’策略，这看起来像是捕鱼的。

身为一个量化新手，还得靠的是原始方法，“瞪眼法！”。

从图中可以看出，基本以10天为一个波段进行上涨或者下跌的趋势，因此要在10天一个波动内判断进行“多仓”还是“空仓”，因此利用Pine语言，统计了10天内“涨（upcount）”还是“跌（downcount）”的次数。

int upcount = 0
int downcount = 0

for i = 2 to 10
    if close[i] > close[i-1]
        downcount += 1
    else
        upcount += 1

设想是这样的，如果10天内upcount的个数大于downcount一个固定的i_len1值（需要调参），我们就利用三元表达式设置一个多仓方向（uptradedir），进行开多仓；否则10天内upcount的个数小于downcount一个固定的i_len2值（需要调参），我们就进行开空仓（downtradedir）。调参就是为了提高预测结果，对于代码中的某些函数进行调整，通过FMZ平台的控制台功能，可以很轻易实现。因为预测周期为10天，因此upcount和downcount两者的差必然在0和4之间，具体代码设置如下：

i_len1 = input.int(0, "Length 1", minval=0, maxval=4, step=1) //10天内两者之差必然在0和4之间
i_len2 = input.int(0, "Length 2", minval=0, maxval=4, step=1)

for i = 2 to 10
    if close[i] > close[i-1]
        downcount += 1
    else
        upcount += 1

uptradedir = (upcount - downcount >= i_len1) ? 1 : 0 //三元表达式如果大于i_len1，就设为1，否则设为0
downtradedir = (downcount -  upcount >= i_len2) ? 1 : 0 

然后根据开仓信号和空仓信号进行开平仓的操作，代码如下：

if uptradedir == 1 //多头信号，开多仓
    strategy.entry("buy", strategy.long, qty=1)

if downtradedir == 1 //空头信号，开空仓
    strategy.entry("short", strategy.short, qty=1)

在开仓信号设置好以后，为了避免“空头冲天炮”或者“多头瀑布”，我们还需要及时设置平仓信号，设想如下：为了避免未来函数（使用今天的值预测今天的方向）或者战术性的回调，因此当判断前日的收盘价（close[2]）大于或者小于昨日的开盘价（open[1]）某一固定值时(多头：i_len3，空头：i_len4)，我们进行平仓操作。止损调参的范围我们设置为从5到50，即在多仓中，价格突然下降某一个值，或者在空仓中，价格突然上升某一个值，说明多空仓的“拐点”到了，我们需要及时的进行平仓操作。

i_len3 = input.int(10, "Length 3", minval=5, maxval=50, step=5)
i_len4 = input.int(10, "Length 4", minval=5, maxval=50, step=5)

if close[2] - open[1] > i_len3 
    strategy.close_all("buy", comment = "close long")//平多仓

if open[1] - close[2] > i_len4 
    strategy.close_all("short", comment = "close short")//平空仓

参数调参

经过多次调参设置，i_len1的值为2，i_len2的值为1，i_len3的值为40，i_len4的值为5的组合时，在2022.2月份开始，到2023.2月份，该策略的预估收益最高为10585。

积沙成塔？

话说一段真挚的爱情应该穿越时间，那么一个量化的策略也应该经历时间的考验，因此将回测时间范围调整为2020.2到2023.2，观察一下回测结果，看我们的策略是否能经历时间的考验。

结果显示，经过三年时间，我们的策略预测收益为36593.925，证明策略是有效的。

策略改进？

当然不存在一个完美的策略，可以捕捉所有的趋势，但是我们可以改进，比如观察回测收益曲线，在5.26到9.22之间出现了较大的回撤（吐槽：亏损就亏损，还整一个专业名词，忽悠谁呢？），我们可以探索其原因。

结果发现，在5月份到9月份玻璃趋势比较平稳，因此我们的策略不能很好的捕捉盈利趋势。

如果想在后期改进的话，山人自有一计（收益提升至14000），当然如果大家感兴趣的话，在此留个关子，我们以后介绍。

万能策略？

本策略在玻璃品种是有效的，当放到其它的品种上时，是否依然有效呢，我们换一个甲醛主力（MA888）看下。

使用同样的策略，看来结果不妙哈（预估收益为负），说明并没有完美的策略适用于任何品种。本策略是在观察玻璃期货最近走势基础上编写的，因此可能存在过拟合的问题（说完黑子的话，让黑子无路可走），但是经过三年的检验，证明模型的生态效度还是可以的（心理学专业名词，就是抗造管用）。

总结

在期货市场血亏确实时事实，花出半小时写出这个21行代码也是事实，但这是在认真学习Pine语言基础上和认真观察期货走势的基础上做完的。FMZ平台确实很友好，策略回测简单方便还有免费，有的朋友可能又要质疑是“卖软件的”。其实看到挺伤心的，其实“成功的秘诀，是帮助他人，成就自己”。我也是经过多次尝试和验证后，努力学到更多的知识，找到更好的结果为大家进行讲解和呈现。如果大家真的对金融保佑一腔热忱的话，希望大家真的静下心来，简单的尝试一下，又不花钱是不。“白嫖啊，我们最喜欢了！”

再次提醒下：本策略为教学展示用，金融有风险，入市需谨慎！