CTA策略之筑底形态ZDZB策略

一、摘要

二级市场交易至今，充斥着各种各样的交易方法，其中如何抄底逃顶一直是许多交易者孜孜以求的交易方法。本篇我们就发明者量化实现一个筑底ZDZB策略。

二、顶底形态

期货不像股票，它不会一直下跌直到退市，如果把周期拉的足够大，就会发现其价格根据一定的周期上下波动，即使在小周期内也有顶底之分。所以站在投机的角度来说，期货市场比股票市场更加纯粹。关于顶底形态的演化，已经派生了很多很多类别。

双重顶底 双重顶底又叫M顶W底，这种形态在K线的价格走势中经常出现。双顶是由2个相近的高点构成，其形态就像英文字母M，双底是由2个相近的低点构成，其形态就像英文字母W。 如上图中的双重底所示，当价格持续下跌到第1个低点，又反弹至中间相对高低，然后价格又下跌至第2个低点，这两个低点几乎在同一个水平价位。进而形成了一个双重底形态。

头肩顶底 头肩顶底是一个典型的趋势反转形态，头肩顶一般出现在上涨行情的尾声，头肩底一般出现在下跌行情的尾声。在图形中是以左肩、顶底、右肩组成。如下图所示：

从上图中可以看到，头肩底包含三个连续的波谷，其中中间的波峰就是这波趋势的最高位，中间波峰的左边和右边即是左肩和右肩，左右肩处于相对较低的价位，且他们的价位大致在同一个水平。连接左肩和右肩的波谷所得的线段就是颈线，在头肩底中颈线具有支持的作用。

三重顶底 三重顶底是头肩顶底的延伸，也是双底W的复合形态，虽然三重顶底形态出现的概率较小，但却比前两者有更高的成功率，一旦该形态形成，很大程度能预测未来的价格走势。 上图是一个三重底，在这段价格走势中，三个底部大致都在同一个价位水平，形成了一个强大的支撑区域，除非价格有重大突破，否则很难跌到三重底。实际上关于顶底转折的形态还有很多，比如：底部三角、收敛扩散三角、菱形、旗形、圆弧形等等。

三、什么是筑底指标

筑底指标简称ZDZB，它是一种辅助逢低买入的交易方法。我们经常会听到突破买入这个词，在趋势行情中这确实是一种比较好的交易方法，但是这种方法有很大的局限性，特别是在震荡行情中，很容易最高套牢，试错成本很高。那么就有人想到了一种逢低买入的方法，这种方法的好处是，即便买错了，止损的成本也很小。那么筑底指标就给我们指明了方向。

四、计算筑底指标

筑底指标的计算方法很简单，用过去125天上涨的周期作为分子用过去125天下跌的周期作为分母，计算出来的数字再取N天的移动平均值。

发明者量化MY语言公式如下：

COUNT(CLOSE>=REF(CLOSE,1),N1)/COUNT(CLOSE<REF(CLOSE,1),N1)

五、筑底指标用法

理论上涨多跌少就是多头，跌多涨少就是空头。那么如果该指标在1以上就是涨多跌少的多头市场，反之如果该指标在1以下就是跌多涨少的空头。通过这样的比较，就能够以历史数据为参考，来给当前市场定位。

如果将筑底指标独立使用，会因为信号过于敏感，导致频繁开平仓现象，所以为了解决这个问题，需要对筑底指标再次平均做平滑处理。当然也可以使用不同周期对筑底指标再次平均。从而产生两根移动均线，最后可以通过这两根均线的交叉情况来产生开平仓信号。

六、策略回测

回测配置 绩效报告 资金曲线