from futu import * # 导入富途的SDK软件开发包
import time # 导入time包用于时间控制
import json # 导入json包用于JSON字符串的处理
def stockFilter():
SetErrorFilter("[0-9]{4}") # 设置错误过滤，过滤掉没必要显示的报错信息
try:
quote_ctx = OpenQuoteContext(host='127.0.0.1', port=11111) # 创建和Futu OpenD软件的连接
# ROA过滤器，构造根据ROA选股的条件结构，注意ROA仅支持年度数据，所以使用FinancialFilter()函数构造
filter_roa = FinancialFilter()
filter_roa.filter_min = 0.3 # 设置符合条件的最小ROA
filter_roa.stock_field = StockField.ROA_TTM # 设置筛选的数据，这里设置ROA_TTM即针对股票的ROA基本面指标进行筛选
filter_roa.is_no_filter = False
filter_roa.quarter = FinancialQuarter.ANNUAL # 设置为年度数据
# CUR_PRICE过滤器，构造根据当前价格作为选股条件的结构
filter_curPrice = SimpleFilter()
filter_curPrice.filter_min = 10 # 设置价格最小
filter_curPrice.filter_max = 1000 # 设置价格最大
filter_curPrice.stock_field = StockField.CUR_PRICE # 设置筛选的数据，这里设置根据当前最新价格筛选
filter_curPrice.is_no_filter = False
nBegin = 0 # 设置数据起始点
last_page = False
ret_list = list()
# 初始化空的表格结构，用于当前函数返回
tbl = {
"type" : "table",
"title" : "roa",
"cols" : ["股票代码", "股票名称", "ROA", "当前价格"],
"rows" : []
}
while not last_page:
nBegin += len(ret_list)
# 根据上面构造的 filter_roa 条件、filter_curPrice 条件进行选股，注意market=Market.HK指定市场为港股市场
ret, ls = quote_ctx.get_stock_filter(market=Market.HK, filter_list=[filter_roa, filter_curPrice], begin=nBegin) # 根据条件筛选
if ret == RET_OK:
last_page, all_count, ret_list = ls
for item in ret_list:
# 将筛选出来的股票写入tbl结构
tbl["rows"].append([item.stock_code, item.stock_name, item[filter_roa], item[filter_curPrice]])
else :
Log("error:", ls)
time.sleep(3)
quote_ctx.close() # 结束后记得关闭当条连接，防止连接条数用尽
return tbl # 返回结果
except Exception as e:
Log(e)
Log("exit")
def main():
# 调用筛选函数
tbl = stockFilter()
# 将筛选出的股票信息以表格形式显示出来
LogStatus("`" + json.dumps(tbl) + "`")
0233007 大佬，有联系方式吗？
雨幕 您好，我是发明者量化：小小梦。