河水并不需要计划自己的行进路线，却毫无例外的到达海洋。价格也同样如此，它总是沿着最小阻力线去运动，它总是怎么容易怎么来。如果上升的阻力比下跌的阻力小，价格就会上涨，反之亦然。通常一个大幅度的反转形态，意味着随后会有更大幅度的运动。无论是上升趋势，还是下降趋势，在每一次重大的趋势运动之后，都将产生一定程度的回撤。回撤与原有价格幅度往往构成一定程度的百分比，就称之为百分比回撤。 点击阅读更多内容
/*backtest
start: 2016-01-01 09:00:00
end: 2019-01-01 15:00:00
period: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES","minfee":10,"fee":[0,0]}]
*/
function main() {
// 参数
cycleLength = 50; // 周期长度
backRatio = 1; // 回撤比率
contractType = 'rb000/rb888,ru000/ru888'; // 合约类型
unit = 1; // 下单数量
// 仓位表
var contractType_Dic = {}; // 创建一个空对象，用于接收不同的合约类型
var contractType_Array1 = contractType.split(","); // 分割合约类型参数
var contractType_Array2 = []; // 创建一个空数组，用于接收不同的交易合约
for (var i = 0; i < contractType_Array1.length; i++) { // 遍历每个设置的合约
contractType_Array2.push(contractType_Array1[i].split('/')[1]); // 分别存储交易合约
}
contractType_Array2.toString(); // 把数组转变为字符串
for (var key in contractType_Array2) { // 遍历字符串
contractType_Dic[contractType_Array2[key]] = {
falsePosition: 0 // 把每个交易合约的初始仓位赋值为0
}
}
// CTA框架
$.CTA(contractType, function(st) {
var bars = st.records; // 获取K线数组
var j = bars[bars.length - 2].Close; // 获取上根K线收盘价
var high = TA.Highest(bars, cycleLength, 'High'); // 计算N日内的最高价
var low = TA.Lowest(bars, cycleLength, 'Low'); // 计算N日内的最低价
var highBack = high * (1 - backRatio / 100); // 计算N日内的最高价的回撤1%的值
var lowBack = low * (1 + backRatio / 100); // 计算N日内的最低价的回撤1%的值
// 过滤K线数量
if (!bars || bars.length < cycleLength + 1) {
return;
}
//多头平仓
if (contractType_Dic[st.symbol].falsePosition > 0 && j < (lowBack + highBack) / 2) {
contractType_Dic[st.symbol].falsePosition = 0;
return -unit;
}
//空头平仓
if (contractType_Dic[st.symbol].falsePosition < 0 && j > (lowBack + highBack) / 2) {
contractType_Dic[st.symbol].falsePosition = 0;
return unit;
}
//多头开仓
if (contractType_Dic[st.symbol].falsePosition == 0 && j > lowBack && j > highBack) {
contractType_Dic[st.symbol].falsePosition = 1;
return unit;
}
//空头开仓
if (contractType_Dic[st.symbol].falsePosition == 0 && j < lowBack && j < highBack) {
contractType_Dic[st.symbol].falsePosition = -1;
return -unit;
}
});
}