一年只做四手的量化交易策略，年化140%，你喜欢吗？

注：本内容为实盘模拟，切勿直接带入市场运行：）

话说在期货市场有这样一个传说，大佬们都是长线高手，所以每天交易的次数极少，只有newbee喜欢每天捣捣鼓鼓不停地为一点的涨幅上下大呼小叫（本人），眼睛紧盯着屏幕，不停的咬牙切齿，每天忙忙呼呼做了十几笔，一看收益-250，纯纯冤种（还是本人）。期货协会统计过，每日交易次数和收益率是成反比的，所以要耐得住寂寞，胸中装的了起伏，奈何手管不住啊，时不时的脸上青红蓝靛紫的。

所以啊，要做一个高手，就要看得了趋势，拥抱趋势，而不是被庄家按在地上反复摩擦。但是没有市场的拷打，去哪里寻找一双火眼金睛呢？还好，身为一个统计学人，没有办法那就去和我们的好伙伴–数据，一起玩耍吧。

偶尔听到一条新闻，期货市场有些品种在一年是有固定趋势的，例如螺纹钢，和房地产市场是紧密关系的。房地产市场工地每年也有高低起伏，在夏季和冬季由于天气的原因，所以会有期货品种的价格周期起伏。哎？这不是趋势就来了吗，开干开干，寻找趋势去！

“巧妇难为无米之炊”，期货数据哪里找呢，各个API和数据接口要么要钱，要么连接很复杂，怎么办呢？不如来FMZ平台看看，选择期货品种和数据调取时间，一行代码，帮你输出数据，而且重要的是免费的！

runtime.log(close)

怎么样，一行代码，就说易不easy吧，直接在数据这里点击下载日志，2016到2023螺纹钢数据到手。

期货，期货，不就是时间序列数据吗，来让我做一个简单的时间序列分解。在统计学里，时间序列可通过一定的数据处理方法，进行分解，一般包括四类因素,长期趋势因素（下图2）、季节循环变动因素（下图3）和不规则变动因素（下图4）。

这里面“seasonal”变动(上图3)是我们的兴趣所在，因为它是一个固定的趋势，每年都会往复，所以利用这种趋势的变化去做相应的开平仓预测，不失为一种前瞻的趋势预测策略。时间序列趋势分析，Pine语言目前是不支持的，这个要转换语言，利用专业的统计软件，r语言两行代码搞定(数据处理就不算了哈)。

decomdata = decompose(ts(data$price,start = c(2016, 1),frequency = 243),type = 'multi')//时间序列分解
plot(decomdata$seasonal)//时间序列画图

利用r语言，我们将2016至2023年的期货数据进行分解，提取每年的季节循环变动趋势。

可以观察到，有点意思嘿，看着这江山起起伏伏，温柔的曲线。四个起伏，抓住这四个起伏，岂不是“趋势在手，多空不愁！”，话不多说，去FMZ上用Pine语言去进行策略编写。策略命名，就叫“随风而动”。

粗略估计下，开年首先来一手多仓，三月初来一个空仓，四月份我们再来个多，持有到八月份，反手做空到十一月，平仓度假去！话不多说，代码奉上：

// 1月多
for i=1 to 4
    if month==1 and dayofmonth==i
        strategy.entry("Long", strategy.long)
        i += 1

// 3月空
for i=1 to 3
    if month==3 and dayofmonth==i
        strategy.close("Long")
        strategy.entry("short", strategy.short)
        i += 1

// 4月多       
for i=3 to 5
    if month==4 and dayofmonth==i
        strategy.close("short")
        strategy.entry("Long", strategy.long)
        i += 1


// 8月空
for i=14 to 16
    if month==8 and dayofmonth==i
        strategy.close("Long")
        strategy.entry("short", strategy.short)
        i += 1
        
// 11月平
for i=7 to 10
    if month==11 and dayofmonth==i
        strategy.close("short")

因为要考虑周日的原因，所以时间点都是三日的空闲（用到for循环），如果是交易日，就进行开平仓的操作。让我们以2022-2023为回测时间段，回测一下，看看咱这四手的魔力。

怎么样，收益14731，是不是感觉现在看k线都温顺了起来，让你张牙舞爪，只不过还在我的手心。

拉长时间段看看，观察下策略的生态效度（上节课教过啊）。2020到2023，回测收益为25944.

再来，从2016到2023看看，收益率为39845，就不放图了，给你想象的空间。

正经点评：

本策略运用时间序列分析统计方法，对螺纹钢数据进行了季节的趋势分析，试图寻找到固定的趋势，并利用FMZ平台回测系统进行在线回测，取得了良好的收益，证明统计技术在期货分析中具有重要的参考意义。

怎么看起来像个论文摘要，说点人话吧，确实是听到了新闻的点评，偶尔而发利用统计分析技术做了一个策略的模拟。当然，模型还有很多可以优化的地方，比如时间序列的分解，我使用的是“multi”，但是还有“additive”可以使用。第二点，趋势起伏时间段是用肉眼判断的，可能略微有点误差，我想拿尺子去图里比划会更准一点；第三，时间段多空的选择是经过在策略回测中改进的，比如在五月份到八月份，里面的小起伏放在模型里并不是十分理想，所以去除了；第四，最重要的一点，是我们的趋势是来自于数据的，如今用数据获取的趋势去预测数据，这不相当于量身定做吗？所以在后续的模型改进中，我们需要对模型进行更多的不同时间段的交叉验证，确定模型的鲁棒性。在实盘模拟（FMZ平台也支持）里经得起摔打的策略，才是真正的好策略！

再次提醒下：本策略为教学展示用，金融有风险，入市需谨慎！